Критерий Келли
Математическая модель расчёта оптимальной доли банкролла для ставки, опирающаяся на edge и коэффициенты.
Критерий Келли — это формула, определяющая оптимальный размер ставки ради максимально быстрого долгосрочного роста банкролла. В её основе лежит выражение f* = (bp - q) / b, где b = decimal odds - 1, p — ваша собственная оценка вероятности исхода, а q = 1 - p. На практике игроки чаще обращаются к дробному варианту (½ или ¼ Келли), чтобы сгладить волатильность: полная версия нередко оказывается чрезмерно агрессивной.
Ключевые моменты
- Максимум роста: Полный Келли обеспечивает наибольший геометрический рост банкролла.
- Дробный Келли: ½ Kelly считается стандартом для стабильной игры.
- Чувствителен к ошибкам: Завышенная оценка edge ведёт к переставке.
- Альтернативы: Flat staking (юнит в 1%) зачастую проще и надёжнее.