켈리 기준 계산기 - 베팅 규모의 최적해
장기 자금 성장을 극대화하는 베팅 규모를 산출하는 켈리 기준 계산기. 뱅크롤 관리의 과학적 토대를 무료로 제공합니다.
이 계산기 사용 방법
- 다루는 배당률 형식을 소수, 분수, 미국식 가운데 지정하세요
- 해당 베팅의 배당률을 입력하세요
- 본인이 추정하는 승리 확률을 백분율로 기입하세요
- 운용 중인 전체 뱅크롤 규모를 입력하세요
- 켈리 분수와 권장 베팅액, 그리고 하프·쿼터 켈리 대안까지 한눈에 확인하세요
공식
켈리 기준 공식:
f* = (bp - q) / b
어디:
- f* = 베팅할 뱅크롤의 분수
- b = 소수 배당률 - 1 (달러당 순이익)
- p = 승리 확률
- q = 패배 확률 (1 - p)
기대값 = (p × b) - q
자주 묻는 질문
켈리 기준이란 무엇입니까?
켈리 기준은 파산을 피하면서 뱅크롤의 장기 성장을 극대화하도록 베팅의 최적 규모를 도출하는 수학 공식입니다.
항상 풀 켈리 금액으로 베팅해야 합니까?
숙련된 베터 대부분은 변동성을 낮추기 위해 프랙셔널 켈리(하프 또는 쿼터 켈리)를 사용합니다. 검증된 우위가 있더라도 풀 켈리는 큰 등락을 초래할 수 있기 때문입니다.
켈리 값이 음수로 나오면 어떤 의미입니까?
켈리 값이 음수라는 것은 해당 베팅의 기대값이 마이너스라는 뜻입니다. 장기적으로 손실을 보게 되므로 이 베팅은 피해야 합니다.
제 확률 추정치는 얼마나 정확해야 합니까?
켈리 공식은 확률 추정치에 매우 민감합니다. 우위를 과대평가하면 과도한 베팅으로 이어지며, 바로 이 때문에 안전 여유로서 프랙셔널 켈리가 권장됩니다.