Kelly-Kriterium
Mathematisches Verfahren zur optimalen Einsatzhöhe, abgeleitet aus Edge und Quoten.
Das Kelly-Kriterium liefert die optimale Einsatzgröße, mit der sich das langfristige Wachstum der Bankroll maximieren lässt. Die zugrunde liegende Formel lautet: f* = (bp - q) / b, wobei b = Decimal Odds - 1, p = Ihre geschätzte Wahrscheinlichkeit und q = 1 - p. In der Praxis greifen erfahrene Wetter auf Fractional Kelly (½ oder ¼) zurück, um die Volatilität zu glätten — Full Kelly erweist sich häufig als zu aggressiv.
Wichtige Punkte
- Maximales Wachstum: Full Kelly maximiert das geometrische Wachstum.
- Fractional Kelly: ½ Kelly gilt als Standard für mehr Stabilität.
- Fehler-sensibel: Eine Überschätzung des Edge führt zu Übersetzungen.
- Alternativen: Flat Staking (1% Unit) ist oft einfacher und sicherer.